И не просто сестры, а сестры любимой. На протяжении всей своей не очень долгой жизни, с самого детства, Наталья Алексеевна разделяла увлечение брата западной культурой и поддерживала его в своих начинаниях. Как пишет биограф царевны, «она так сроднилась со всем, что интересовало Петра, что впоследствии, когда он, будучи уже царем, одерживал ту или другую победу, спешил обрадовать сестру собственноручным письмом или поручал Ф. А. Головину и А. Д. Меншикову уведомить ее о том и поздравить».

Царевна не входит в число самых великих женщин России, но след в истории она оставила. В частности, ее можно назвать одним из первых театральных деятелей нашей страны. В 1706-1707 г.г. в селе Преображенское усилиями Натальи Алексеевны и в ее палатах начались театральные представления. Как известно из воспоминаний современников, ставились пьесы на современные темы, адаптировались для сцены переводы иностранных романов, инсценировались также жития святых. В качестве актеров выступали приближенные и слуги царевны.

В 1710 г., с переездом в Санкт-Петербург, Наталья Алексеевна продолжила трудиться на театральной ниве, устроив «комедийную хоромину» для всех «прилично одетых людей», то есть, прежде всего, для дворян. Для этого театра даже специально писались пьесы. И среди авторов была сама царевна.

Скончалась Наталья Алексеевна Романова в 1716 году, 43 лет от роду, по причине гастрита желудка. Замужем она не была и детей не имела. Владения у Петергофской дороги, которые Наталья Алексеевна толком не успела обжить, были разделены на два участка и переданы приближенным Петра: бывшему денщику императора, а впоследствии адмиралу Захару Даниловичу Мишукову и крупному дипломату Петру Андреевичу Толстому, предку гениального русского писателя.